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什么是变化率指标?

5336人 学过2022.12.09
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关键要点

  • 变化率(ROC)是一个衡量证券价格变化速度的动量指标。

  • 一般来说,ROC的正负符号显示价格是上升还是下降,ROC的移动趋势表示价格变化的趋势。

  • 通过ROC可以识别超买超卖、背离趋势等信号。

了解变化率指标

价格变化率是一个动量指标,衡量当前收盘价与一定时期某一日前收盘价之间的价格变化速度。

https://courseimg.futunn.com/20221209000034276842c0d2a11.png

其公式可以表示为:

ROC=(当日收盘价-n*日前收盘价)/n*日前收盘价

例如,2022年5月23日苹果公司的收盘价为143.11美元,2022年5月5日的收盘价为156.54美元,那么12天的ROC为-8.579,计算公式为[(143.11-156.54)/156.54]*100。 

如何应用变化率指标

  • 趋势识别

作为一个基于动量的价格指标,ROC衡量价格变化的趋势和强度。

一般来说,只要ROC保持正值,表示价格上升。反之,当ROC为负数时,其表示价格下降。ROC没有上限值,但有下限值,因为价格最多只能下降100%。此外,ROC高于零的上升表明上升趋势的速度在加快,而ROC高于零的下降表明上升趋势的速度在减慢。

ROC在任何一个方向上越过零线都可能表明趋势的改变。然而,ROC有时会在零线附近徘徊。因此,ROC主要是提醒交易者价格可能出现的趋势,而不是提供一个准确的交易信号。

  • 识别超买或超卖信号

ROC可以用来识别极端情况和预测转折点。当ROC上升到一个相对较高的水平时,表明股票超买,这通常被看作是一个卖出信号。

https://courseimg.futunn.com/2022120900003431eee22efa246.jpg

相反,当ROC下降到一个相对较低的水平,表明股票已经超卖,这通常被视为一个买入信号。

https://courseimg.futunn.com/2022120900003430076e68f96c1.jpg
  • 背离信号识别

ROC也被广泛用于识别背离信号,预测可能即将发生的趋势变化。在大多数情况下,ROC的移动方向与股票价格相似。 然而,如果ROC曲线呈下降趋势,但股价有一个新的峰值,就会出现背离,表明股价在未来可能无法保持上升趋势。例如下图的情况。

https://courseimg.futunn.com/2022120900003428415cb86bf22.jpg

综上所述,ROC在很多方面都有着有效的应用,但是其也有一定的弊端。例如对于ROC背离,其有时也会给出错误的信号。当ROC开始出现背离时,价格仍然可以在趋势方向上运行一段时间。所以交易者不能只用ROC这一个技术指标作为判断依据,还应该看看其他指标和分析方法,以便更准确的判断价格的趋势变化。

风险及免责提示:以上内容不构成任何金融营销或投资邀约,亦不构成任何投资建议,在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。

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